Backtrader 专题指南

什么是 Backtrader？

Backtrader 是一个用 Python 编写的开源量化交易与回测框架，支持策略开发、历史数据回测、实时交易（通过 broker 集成）等功能。 它设计简洁、高度模块化，适合从初学者到专业量化开发者的各类用户。

核心特性

• 支持多资产、多时间周期回测
• 内置技术指标（如 SMA、RSI、MACD 等）
• 可自定义交易策略逻辑
• 支持实盘交易（通过 IB、OANDA 等接口）
• 可视化回测结果（集成 Matplotlib）

快速开始

安装 Backtrader：

pip install backtrader

一个简单的双均线策略示例：

import backtrader as bt

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma_short = bt.indicators.SMA(period=10)
        self.sma_long = bt.indicators.SMA(period=30)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.sma_short > self.sma_long:
                self.buy()
        else:
            if self.sma_short < self.sma_long:
                self.sell()

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2020,1,1), todate=datetime(2023,12,31))
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()
cerebro.plot()

学习资源

78TP文档：https://www.backtrader.com/docu/
GitHub 仓库：https://github.com/mementum/backtrader